25. Тест по теме «Статическое прогнозирование»

1. Составляющие временного ряда следующие:

А) тренд, сезонная, случайная;

Б) циклическая, сезонная, случайная;

В) тренд, циклическая, сезонная, случайная;

Г) тренд, циклическая, сезонная.

2. Процедура выравнивания временного ряда включает в себя следующие этапы:

А) анализ исходной информации;

Б) выбор типа кривой;

В) определение цели;

Г) определение параметров кривой.

3. В качестве показателей точности модели используют следующие:

А) коэффициент детерминации;

Б) среднюю относительную ошибку аппроксимации;

В) остаточное среднеквадратическое отклонение;

Г) критерий Фишера.

4. Доверительный полуинтервал рассчитывается по формуле:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) .

5. Тренд характеризует

А) основные закономерности развития временного ряда;

Б) нехарактерные изменения временного ряда;

В) регулярные, периодически повторяющие подъемы и спады уровней ряда, связанные со сменой времен года;

Г) циклические колебания.

6. Расчет абсолютной ошибки в аддитивной модели проводится по формуле:

А) E=Y+T+S; б) E=T-(Y+S); в) E=Y-(T+S); г) E=S-(T+Y).

7. Присутствие автокорреляции в остатках наблюдается тогда, когда критерий Дарбина-Уотсона равен

А) 0; б) 2; в) 4; г) 0 или 4.

8. Расположите по порядку шаги построения аддитивной или мультипликативной модели временного ряда:

А) расчет значений сезонной компоненты S;

Б) расчет полученных по модели значений (T+S) или (T×S);

В) аналитическое выравнивание уровней (T+S) или (T×S) и расчет значений Т с использованием полученного уравнения тренда;

Г) выравнивание исходного ряда методом скользящей средней;

Д) устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных (T+S) или (T×S);

Е) расчет абсолютных и/или относительных ошибок.

9. Критерий Дарбина-Уотсона рассчитывается по формуле:

А) ; б) ;

В) ; г) .

10. Автокорреляцией уровней временного ряда называют …

А) корреляционную зависимость между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени;

Б) корреляционную зависимость между трендовой и сезонной компонентами временного ряда;

В) автокорреляцию остатков временного ряда;

Г) корреляционную зависимость между наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя.

< Предыдущая		Следующая >