Коэффициентом ковариации называется выражение
Эта формула верна, т. к. верна следующая формула.
Пусть 
Тогда
Если случайные величины XY независимы, то их коэффициент ковариации равен нулю, обратное в общем случае неверно.
Пример.
X - случайная величина, имеющая нормальное распределение с нулевым мат. ожиданием
Y=X2 (Y и X связаны функционально).
Найдем
Случайная величина 
называется Нормированной случайной величиной, ее мат. ожидание равно 0, а дисперсия -1.
Коэффициентом корреляции случайных величин X и Y - это число
Следствие:
Если X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен 0, то
Доказать, если 
независимы, то
