Определение. Плотностью совместного распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) называется вторая смешанная частная производная от функции распределения.
Если известна плотность распределения, то функция распределения может быть легко найдена по формуле:
Двумерная плотность распределения неотрицательна и двойной интеграл с бесконечными пределами от двумерной плотности равен единице.
По известной плотности совместного распределения можно найти плотности распределения каждой из составляющих двумерной случайной величины.
; 
;