18.3.1. Корреляционный момент

Определение 2. Корреляционным моментом случайных ве­личин Х и Y (или Ковариацией) называется математическое ожидание произведений их отклонений:

Корреляционный момент служит для описания связи между случайными величинами Х и Y. Из свойств математического ожидания легко убедиться в том, что μxy можно записать в следующем виде:

Для непосредственного вычисления корреляционного момен­та (ковариации) используется формула (см. распределение (18.21))

ТЕОРЕМА 3. Корреляционный момент двух независимых слу­чайных величин Х и Y равен нулю.

Если корреляционный момент μxУ не равен нулю, то, стало быть, величины Х и Y являются зависимыми.

< Предыдущая		Следующая >