11.2. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами)

Рассмотрим модель рынка с прогнозируемыми ценами. В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. Однако спрос и предложение в реальных ситуациях зависят еще и от тен­денции ценообразования и темпов изменения цены. В моделях с непрерывными и дифференцируемыми по времени T функци­ями эти характеристики описываются соответственно первой и второй производными функции цены P(T).

Рассмотрим конкретный пример. Пусть функции спроса D И предложения S имеют следующие зависимости от цены Р и ее производных:

Принятые в (11.20) зависимости вполне реалистичны: поясним это на слагаемых с производными функции цены.

1. Спрос "подогревается" темпом изменения цены: если темп растет (Р" > 0), то рынок увеличивает интерес к то­вару, и наоборот. Быстрый рост цены отпугивает покупателя, поэтому слагаемое с первой производной функции цены входит со знаком минус.

2. Предложение в еще большей мере усиливается темпом изменения цены, поэтому коэффициент при Р" в функции S(T) Больше, чем в D(T). Рост цены также увеличивает предложе­ние, потому слагаемое, содержащее Р', входит в выражение для S(T) со знаком плюс.

Требуется установить зависимость цены от времени. По­скольку равновесное состояние рынка характеризуется равен­ством D = S, приравняем правые части уравнений (11.20). После приведения подобных получаем

Соотношение (11.21) представляет линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка относительно функции P(T). Как было установлено в п. 10.3, общее решение такого уравнения состоит из суммы какого-либо его частно­го решения и общего решения соответствующего однородного уравнения

Характеристическое уравнение имеет вид

Его корни — комплексно-сопряженные числа: K1,2 = -1 ± 2I, и, следовательно, общее решение уравнения (11.22) дается фор­мулой

Где С1 и С2 — произвольные постоянные. В качестве частно­го решения неоднородного уравнения (11.21) возьмем решение Р = PSt — постоянную величину как Установившуюся цену. Подстановка в уравнение (11.21) дает значение PSt:

Таким образом, общее решение уравнения (11.21) имеет вид

Нетрудно видеть, что P(T) PSt = 3 при T , т. е. все интегральные кривые имеют горизонтальную асимптоту Р = 3 и колеблются около нее. Это означает, что все цены стремятся к установившейся цене PSt с колебаниями около нее, причем амплитуда этих колебаний затухает со временем.

Приведем частные решения этой задачи в двух вариантах: задача Коши и смешанная задача.

1. Задача Коши. Пусть в начальный момент времени из­вестна цена, а также тенденция ее изменения:

Подставляя первое условие в формулу (11.23), получаем Р(0) = С1 + 3 = 4, откуда С1 = 1, т. е. имеем

Дифференцируя, имеем отсюда

Теперь реализуем второе условие задачи Коши: Р'(0) = 2C2 — 1 = 1, откуда C2 = 1. Окончательно получаем, что решение задачи Коши имеет вид

Или в более удобной форме:

Рис.11.5

2. Смешанная задача. Пусть в начальный момент времени известны цена и спрос:

Поскольку первое начальное условие такое же, как и в преды­дущем случае, то имеем и здесь решение (11.24). Тогда произ­водные функции Р(T) выражаются формулами

Отсюда Р'(0) =2C2 - 1 и Р"(0) = -4C2 - 3. Подставляя эти равенства во второе условие задачи, т. е. D(0) = 16, имеем с учетом вида D(T) из первой формулы (11.20): С2 = -1. Итак, решение данной задачи имеет вид

Или в более удобной форме:

Интегральные кривые, соответствующие задачам 1 и 2, изоб­ражены на рис. 11.5.

< Предыдущая		Следующая >