12. Метод Ньютона и его модификации

Данный раздел посвящен методам второго порядка для безусловной минимизации функции многих переменных, которые основаны на формуле Ньютона с использованием матрицы вторых частных производных целевой функции – матрицы Гессе. Обосновывается классический метод Ньютона, анализируются его достоинства и недостатки. Рассматривается метод Ньютона с одномерным поиском. Представляется метод Ньютона с заданием направления спуска. Обосновывается метод Марквардта и его модификация с одномерным поиском. Приводятся алгоритмы для рассмотренных методов. Выводятся формулы для вычисления матрицы Гессе функции многих переменных. Дается описание лабораторной работы по разработке подпрограмм для модификаций метода Ньютона.

< Предыдущая		Следующая >