33. Вопросы к экзамену (ЗAЧЕТУ)

1. Предмет и основные задачи эконометрики.

2. Эконометрические модели.

3. Типы данных и измерения в экономике.

4. Понятие корреляции и регрессии. Цели, задачи и предпосылки корреляционно-регрессионного анализа.

5. Модель парной линейной регрессии.

6. Линейная регрессия и корреляция: оценка параметров.

7. Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции.

8. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии.

9. Нелинейная регрессия.

10. Этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.

11. Свойства МНК-оценок классической линейной эконометрической модели.

12. Выбор цели исследования, сбор исходных данных и их анализ при проведении корреляционно-регрессионного анализа.

13. Отбор факторов для построения модели множественной регрессии.

14. Выбор вида регрессионной модели и оценка ее параметров.

15. Проверка адекватности построенной регрессионной модели и интерпретация полученных результатов.

16. Множественная регрессия в нелинейных моделях.

17. Мультиколлинеарность: признаки и последствия.

18. Модель с фиктивными независимыми переменными.

19. Частные коэффициенты корреляции.

20. Спецификация регрессионной модели.

21. Предпосылки метода наименьших квадратов.

22. Обобщенный метод наименьших квадратов.

23. Обобщенная линейная модель с гетероскедастичностью.

24. Обобщенная линейная модель с автокоррелированными остатками.

25. Метод инструментальных переменных.

26. Стационарный процесс.

27. Методы выявления существования тенденции.

28. Анализ характера тенденции.

29. Кривые роста.

30. Модели авторегрессии при анализе временных рядов.

31. Проверка адекватности и точности модели тренда.

32. Прогнозирование по модели тренда.

33. Аддитивная модель.

34. Мультипликативная модель.

35. Классификация переменных в системах одновременных уравнений.

36. Структурная форма модели.

37. Приведенная форма модели.

38. Рекурсивные системы модели.

39. Идентифицируемость модели.

40. Косвенный метод наименьших квадратов, используемый для оценки коэффициентов системы взаимозаменяемых уравнений.

41. Двухшаговый метод наименьших квадратов, используемый для оценки коэффициентов системы взаимозаменяемых уравнений.

42. Трехшаговый метод наименьших квадратов, используемый для оценки коэффициентов системы взаимозаменяемых уравнений.

43. Модели автокорреляции AR(p). Идентификация, оценка параметров, проверка адекватности и прогнозирование по этой модели.

44. Модели скользящего среднего MA(q). Идентификация, оценка параметров, проверка адекватности и прогнозирование по этой модели.

45. Модели ARIMA(p, d, q). Идентификация, оценка параметров, проверка адекватности и прогнозирование по этой модели.

< Предыдущая		Следующая >